ドージ投資ちゃんねるのBlog

トレードに関する自分のためのメモ

雇用統計&ISM非製造業

トレード

雇用統計↑、ISM非製造業↓（特に雇用の項目）

ドル円は右往左往・・・

こういうこともあるのでFXはレバレッジ管理の徹底が大事・・・（自戒を込めて）

今後の見通しだけど、アメリカ金融市場はもう暫く金融緩和的な状況が続くと思っていて雇用も中々崩れにくいだろうと踏んでいる。石川県の地震も相まって（＝BOJの利上げ観測の後退）、ドル円は↑目線でいたが、結果的にISM非製造業のネガティブサプライズ+短期の加熱（ボリバン+2σにタッチ）→下げを誘発し、高値から約2円の下落となった。

追記

値動きの経緯は、雇用統計ヘッドラインの数値が強くて最初は↑で反応したが内訳をみると新規雇用の質が悪く（part-time↑, full-time↓）、ズルズル売られて↓で反応。加えて、ISM非製造業のネガティブサプライズで更に↓という構図

追記

その後、ドル円やや持ち直してきたので144.78でロスカットを決行！ 年初からの利益は消し飛びました。

  • 悪かった点：安易なドル円ロング&ナンピン！これに尽きる。雇用統計の内訳をたいして確認せず&↑目線のバイアスを捨て去ることが出来ずに、結果、損失を出してしまった！あと、レバレッジが高かった。
  • 良かった点：ちゃんとロスカットしたこと。

CPI vs M2の比較（データ更新）

SP500の周期性・季節性の確認

python トレード

SPYの季節性を様々な時間軸で見てみたい。その前にSPYについてのプロフィールを...

SPY

SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust）

「SPY」は、S&P 500 Indexを追跡する上場投資信託（ETF）のティッカーシンボルです。

主な特徴

1. 追跡するインデックス

SPYはS&P 500 Indexを追跡します。S&P 500は、アメリカの大手500社の株式を表す主要な株価指数で、アメリカの株式市場の全体的な動向を反映するものとして広く認識されています。

2. 投資の対象

SPYは、S&P 500 Indexに採用されている銘柄を、その時価総額の比率に従って所有します。これにより、指数の動きを可能な限り正確に再現しようとします。

3. 流動性

SPYは、アメリカのETFの中でも非常に流動性が高いものの一つであり、日々の取引量も非常に大きいです。

4. 目的

投資家がS&P 500のパフォーマンスを再現する方法として、またポートフォリオの一部として多様化を図るために使用されます。

5. 手数料

SPYは、他の多くのETFと同様に、管理手数料（経費率）を持っています。この手数料は、ETFの運用に関連するコストをカバーするために投資家から徴収されます。

6. 配当

SPYは、保有している株式から受け取る配当を、定期的に投資家に分配します。

まとめ

SPYは、アメリカ株式市場への簡単なアクセスを求める投資家や、ポートフォリオの一部として多様化を図るためのツールとして、多くの投資家に利用されています。

SP500の方が聞き馴染みはあるか...

とにかく、「SP500　季節性」とかでググると色々な情報が出てくる。例えば

media.rakuten-sec.net

投資をやっている人なら1度くらいは目にした・興味を持ったことがあると思う。だけど、自分で色々調べたことある人は少ないかも。。。

ということで今回は自分でやってみる。データはTrading Viewからダウンロードした。

time close
1993-01-29 23:30:00+09:00 43.938
1993-02-01 23:30:00+09:00 44.25
1993-02-02 23:30:00+09:00 44.3438
1993-02-03 23:30:00+09:00 44.8125
1993-02-04 23:30:00+09:00 45

データの先頭はこんな感じ。色々、省略するけど、2010年から2023年のSPYのdailyの終値の変化率を取り出して...とりあえず雑にプロット！

DailyのデータだとBarが細すぎて意味不明なのでMonthlyで確認してみる。

（注）6月は変化率が0%に近すぎて見えない。

これを見ると8,9月は1年を通じて、結構、弱い。夏枯れ相場？とか言うのかな。8,9月に注目して、もう1度、Dailyの変化率をPlotしてみる。

期間の選び方にもよると思うが、9月の下旬が特に弱いことがわかる。8月の下旬は強かったり弱かったり。今年の実績値をオーバーレイしてみると...（averageはyear > 2015で集計）